四月的徽州,外面的空气已经带上了明显的暖意。
科大校园里的老樟树抽了新芽,阳光打在路面上,有一种让人昏昏欲睡的慵懒。
苏微顺着商学院大楼的楼梯走到四层。
走廊里很安静,偶尔有抱着书本的学生走过,脚步声在空旷的过道里带着轻微的回音。
苏微穿了一件洗得有些发白的浅蓝色牛仔外套,头发用一根黑色的皮筋随便紮在脑後,背着一个并不起眼的书包,停在走廊尽头的办公室门前。
门上没有挂任何特殊的牌子,只贴着沈兰两个字。
苏微擡起手,屈起手指在门上敲了两下,没等里面有回应,她直接按下了门把手。
推开门的瞬间,一股冷风迎面扑来。
房间里的中央空调开得很低,温度大概只有二十度出头。
门外的春意被这扇厚重的门彻底隔绝。
这是苏微这三个月来每天都要踏入的地方,她对这里的气味和温度已经非常熟悉。
空气里没有粉笔灰的味道,也没有旧书发霉的酸气,取而代之的,是一种淡淡的,带有某种昂贵咖啡豆冷冽气息的纯粹感。
房间中央摆着一张宽大的深色实木办公桌,桌面上没有教案,也没有堆积如山的学术期刊,最抢眼的,是桌面上呈弧形架设的六台专业显示器。
屏幕的底色全是纯黑,上面密密麻麻地跳动着红绿相间的K线图,高频交易的盘口数据,以及各种不断刷新的外盘指数。
数字跳动的频率很快,快到普通人看一眼就会觉得眼花缭乱。
沈兰坐在屏幕後面那把黑色的赫曼米勒人体工学椅上。
她穿了一件剪裁非常利落的深灰色真丝衬衫,袖口微微卷起,手里端着一个白色的骨瓷咖啡杯。
听见开门声,沈兰连头都没有擡。
她的视线依然死死地钉在中间那两块屏幕上,右手握着滑鼠,食指偶尔在左键上点一下,发出一声清脆的咔哒声。
苏微把门关上,走到办公桌前,拉开书包拉链,拿出一个黑色的U盘,轻轻放在桌面上。
「沈教授,过去三年国内五十家重工企业的公开财报异常值,我已经全部剥离完了,数据在里面。」
苏微的声音很平淡。
沈兰的视线终於从屏幕上移开,扫了一眼那个U盘,她伸出左手,拔下主机上的旧U盘,把苏微带来的新U盘插了进去。
屏幕上弹出一个文件夹,里面是排列得整整齐齐的EceI表格,每一个表格的文件名都标注着精确到秒的修改时间,大小甚至都在几十KB的合理误差范围内。
沈兰点开其中一个,快速向下滑动滚轮。
数据乾净,对齐完美,连一个多余的空行都没有,那些原本隐藏在数百页繁杂财报里的,用来粉饰太平的财务漏洞,被苏微用红色的字体单列在一旁,一目了然。
这是苏微过去三个月的工作常态。
她就像一个人形的高精度扫描仪,只要沈兰给出要求,她就能把那些足以让人头晕目眩的公开数据,变成最直观的表格。
「做得不错。」
沈兰随口说了一句,把文件夹关掉,她顺手拉开右手边的抽屉,拿出一叠厚厚的,全英文的列印资料,顺着光滑的桌面推到苏微面前。
「下周的任务,把纳斯达克这几十只科技股的前沿研报整理出来,提取里面的核心财务预期指标,商学院下个月的开题报告我要用。
沈兰说完,手已经重新搭在了滑鼠上,准备继续看盘。
在以往的三个月里,苏微会在这个时候拿起资料,说一句好的,然後转身离开,或者去角落的工位上开始干活。
但今天,苏微没有动。
她站在宽大的办公桌前,视线没有落在那叠厚厚的英文研报上。
「沈教授。」
苏微开口了。
「这叠资料,我不打算接了。
沈兰握着滑鼠的手停顿了一下。
角落里,一直缩在电脑前敲击键盘的研二学生许倩,也停下了动作。
许倩转过头,有些错愕地看着这个平时一声不吭,只知道闷头干活的少年班学妹。
办公室里安静了下来。
只剩下中央空调出风口轻微的嘶嘶声。
沈兰慢慢转过头,靠在椅背上,她看着眼前这个背着旧书包,看起来只有十四五岁的小姑娘。
「嫌钱少?」
沈兰的语气听不出喜怒。
苏微摇了摇头。
「您最初按小时付我的劳务费,远高於外面的兼职市场价,我很感激。」
苏微的站姿很放松,她看着沈兰的眼睛,用一种客气但又无比清晰的逻辑继续说道。
「但这三个月下来,我发现,继续处理这些滞後的公开数据,对我个人,以及对您的实盘操作来说,边际效益都已经降到了零。」
沈兰微微眯起了眼睛。
「边际效益为零?」
沈兰重复了一遍这个词。
「是的。」
苏微点了点头。
她指了指桌面上那叠英文研报。
「您让我整理这些,只是为了应付商学院的教职考核和论文发表,这些数据虽然繁琐,但都是已经在市场上消化过的公开信息,哪怕我处理得再快、再乾净,它们也不能在明天的交易日里为您产生一分钱的利润。」
苏微的视线微微偏转,落在了沈兰左手边第三块屏幕上。
那里正开着一个并未最大化的窗口,黑底绿字,是一串正在疯狂跳动的高频回测数据流。
苏微收回视线,看着沈兰。
「您用来应付商学院的马尔可夫链模型,参数永远滞後半年,您真正用来吃贴水、做高频套利的算法,跑在您那个离岸帐户上,您是在用商学院的壳,做您自己的私密量化基金。」
话音落下,办公室里陷入了短暂的死寂。
角落里,那阵原本密集且急躁的键盘敲击声戛然而止。
许倩僵坐在工位上,她的双手悬停在键盘上方,屏幕上闪烁着红色的报错提示,但她的视线根本没有聚焦在任何一个字符上。
她不敢转头,连呼吸都刻意放轻了。
喉结微动,她乾咽了一下嗓子,强迫自己把悬着的手指重新落回键盘,漫无目的地敲下了一个没有意义的空格键,试图把自己伪装成这间办公室里的一团空气。
办公桌後,沈兰没有因为底牌被揭穿而发火。
她在华尔街见惯了为了利益互相厮杀的戏码。
相比於那些唯唯诺诺,连自己想要什麽都不敢说出来的学生,她其实更欣赏眼前这种人。
「所以呢?」
沈兰端起桌上的骨瓷杯,喝了一口水。
「你想用这个来要挟我,换取保研的名额,还是要在我的论文里挂个二作?」
「我对学术圈没有兴趣。」
苏微回答得很乾脆。
她只是安静的看着沈兰的眼睛。
「我需要赚更多的钱,按小时计算的死工资,有上限,我不想要上限。」
「我想接触您最核心的实盘交易底层库。」
苏微把自己的诉求坦荡地摆在了桌面上。
「我知道您手里的实盘模型跑得很快,但常规的数据清洗速度,跟不上您的建仓频率。」
苏微没有去看许倩,但话里的意思很明确。
「如果我能直接接入您的底层资料库,帮您做实盘的数据预处理和异常值排雷,我能帮您节省出大量的试错时间,作为交换,我希望能拿到实盘回测项目按比例的提成。」
沈兰放下水杯。
杯底和桌面碰撞,发出一声清脆的响声。
「苏微,你很聪明。」
沈兰的声音冷了下来,带上了一丝真正的审视意味。
「但是,实盘数据是真金白银的刀子,一个小数点对错,就是几万几十万的盈亏,你凭什麽觉得,你能碰这些东西?」
苏微没有立刻回答。
她转过身,走向角落里那个一直呆若木鸡的许倩。
许倩的工位上,两台显示器正开着,右边那台显示器上,是一张满江红的资金回测曲线图。
曲线在前面的九个月里,都在稳步向上攀升,形成了一个非常漂亮的四十五度角。
但就在十月份的某一个节点,这条原本完美的曲线突然像断了线的风筝一样,笔直地砸向了横轴,资金净值瞬间归零。
这就是让许倩这几天濒临崩溃的原因。
苏微站在许倩身後,看了一眼那个图表,然後对沈兰说道。
「许学姐这个关於大豆期货的波动率策略,数据源没有断层,您的数学模型也没有逻辑错误,但跑到十月份,资金盘直接爆仓清零。」
苏微转过头,看着沈兰。
「如果您允许,我可以在十分钟内,找出导致爆仓的那个毒药,您看了结果,再决定要不要把实盘的数据交给我。」
沈兰看着苏微那张平静的脸。
在这个十四五岁的少女身上,沈兰看到了一种与其年龄极不相符的笃定。
那种笃定不是盲目的自信,而是一种建立在理智和算计之上的从容。
沈兰下巴微微扬了一下。
「许倩,起开,让她看。」
许倩如蒙大赦,赶紧从椅子上站起来,甚至因为动作太急,大腿撞到了桌角,疼得她倒抽了一口凉气,但她还是迅速让开了位置。
苏微拉过椅子,坐了下来。
她没有去看许倩写的那些复杂的策略代码,也没有去检查系统的运行环境。
她右手握住滑鼠,左手搭在键盘上。
「基础价格明细表在哪?」苏微问。
许倩赶紧指了指桌面上一个名为10月主力合约Tick的EceI文件。
「这......这里面是十月份每一分钟的交易数据,开盘价,收盘价,最高最低,成交量,持仓量,有十几万行。」
许倩的声音还有点发虚。
她为了找问题,已经把这十几万行数据翻来覆去看了好几天,眼睛都要看瞎了,根本没看出任何断层或者乱码。
苏微双击点开了那个庞大的表格。
电脑因为数据量太大,稍微卡顿了两秒钟,随後,密密麻麻的数字在屏幕上铺开。
苏微没有去写什麽筛选公式,也没有用数据透视表。
她只是把右手食指放在了滑鼠滚轮上。
向下滑动。
屏幕上的数字开始快速向上翻滚,刚开始速度还不快,但很快,苏微滑动滚轮的频率越来越高。
屏幕上的行列彻底变成了一片模糊的残影。
许倩站在一旁,看着这种看数据的方式,眉头紧紧地皱了起来。
这根本不是在找问题。
没有人能在这种滚动速度下看清几位数的开盘价和成交量,这就好比在一本快速翻动的字典里,试图找出一个印错偏旁部首的字。
一分钟过去了。
两分钟过去了。